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NeutralVolatilitäts-StrategieFortgeschritten

Iron Condor

Verkaufe gleichzeitig einen Put-Spread und einen Call-Spread, um von Seitwärtsbewegung und sinkender Volatilität zu profitieren.

[object Object]

Bei hoher impliziter Volatilität und erwarteter Beruhigung, ideal nach Earnings oder Volatilitäts-Spikes.

[object Object]
  1. Identifiziere ein Underlying mit hoher impliziter Volatilität und erwarteter Seitwärtsbewegung
  2. Verkaufe einen OTM Put (z.B. 16 Delta)
  3. Kaufe einen weiter OTM Put als Absicherung
  4. Verkaufe einen OTM Call (z.B. 16 Delta)
  5. Kaufe einen weiter OTM Call als Absicherung
  6. Laufzeit 30–45 DTE, schließen bei 50% Gewinn
[object Object]

SPY bei 500 USD, IV-Rang 60. Du verkaufst den 485/480 Put-Spread und den 515/520 Call-Spread für eine Netto-Prämie von 1,80 USD (= 180 USD). Max-Verlust 320 USD. Bleibt SPY zwischen 485 und 515, behältst du die volle Prämie.